Сравнение FHI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes, Inc. (FHI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FHI и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FHI и ^GSPC
Основные характеристики
FHI:
0.99
^GSPC:
1.74
FHI:
1.45
^GSPC:
2.35
FHI:
1.18
^GSPC:
1.32
FHI:
0.85
^GSPC:
2.62
FHI:
4.11
^GSPC:
10.82
FHI:
4.82%
^GSPC:
2.05%
FHI:
19.99%
^GSPC:
12.77%
FHI:
-64.89%
^GSPC:
-56.78%
FHI:
-11.94%
^GSPC:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, FHI показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции FHI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.99% против 11.24% соответственно.
FHI
-7.22%
-10.47%
12.27%
20.91%
7.27%
6.99%
^GSPC
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FHI и ^GSPC
FHI
^GSPC
Сравнение FHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes, Inc. (FHI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FHI и ^GSPC
Максимальная просадка FHI за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHI и ^GSPC
Federated Hermes, Inc. (FHI) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.