PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHI и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FHI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes, Inc. (FHI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.27%
3.10%
FHI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHI:

0.99

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

FHI:

1.45

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

FHI:

1.18

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

FHI:

0.85

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

FHI:

4.11

^GSPC:

10.82

Индекс Язвы

FHI:

4.82%

^GSPC:

2.05%

Дневная вол-ть

FHI:

19.99%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

FHI:

-64.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FHI:

-11.94%

^GSPC:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, FHI показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции FHI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.99% против 11.24% соответственно.


FHI

С начала года

-7.22%

1 месяц

-10.47%

6 месяцев

12.27%

1 год

20.91%

5 лет

7.27%

10 лет

6.99%

^GSPC

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHI
Ранг риск-скорректированной доходности FHI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes, Inc. (FHI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.991.74
Коэффициент Сортино FHI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.452.35
Коэффициент Омега FHI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.32
Коэффициент Кальмара FHI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.852.62
Коэффициент Мартина FHI, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.1110.82
FHI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FHI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.99
1.74
FHI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FHI и ^GSPC

Максимальная просадка FHI за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.94%
-4.06%
FHI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FHI и ^GSPC

Federated Hermes, Inc. (FHI) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.50%
4.57%
FHI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab